149 - El gestor de riesgo de Darwinex bajo la lupa

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Descripción de 149 - El gestor de riesgo de Darwinex bajo la lupa

economía


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Comentarios

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Javier Colón

El debate sobre el gestor de riesgo siempre va a existir, es complicado que satisfaga a todos los tipos de trading y a su vez de seguridad al inversor. A continuación intento responder a las distintas cuestiones que se plantean, mostrando mi posición, como creador de la herramienta. Todo esto lo hago porque siempre estoy abierto a mejorarla siempre y cuando las opciones alternativas sean mejores que la actual. Sinceramente, a día de hoy, mi impresión es que las quejas que se exponen, de solucionarse, generarían problemas que son mayores que los actuales. Se habla de que el gestor de riesgo pueda permitir bajadas de apalancamiento cuando el trader así lo considere porque las condiciones de mercado no se adaptan lo suficientemente bien a la estrategia, por ejemplo baja volatilidad en el mercado. La forma de solucionarlo cual es? qué proponéis para resolver esto? Ahora mismo se usan 45 días en el periodo de referencia, pero el mercado lleva bajando su volatilidad mas de 1 año. Usamos 1 año como periodo de referencia para que el gestor de riesgo funcione bien? Eso es inviable técnicamente. Y si vuelve la volatilidad de forma repentina? El VaR no se ajustará tan rápidamente y el darwin no se ajustará debidamente a la volatilidad, pudiendo dar grandes sustos a los inversores. Para ser justos, creo que cualquier análisis de los darwins, convendría hacerlo una vez vuelva la volatilidad si el problema es la caída de volatilidad. Por otro lado, el gestor de riesgo, no sólo usa la volatilidad reciente para determinar el riesgo de una posición, toma datos del último año como medida de control. Es decir, si una posición tiene una volatilidad reciente anormalmente baja, la descarta, tomando datos del último año. Con esto se minimiza mucho lo que comentáis. Nuestros análisis que hicimos tomando 45 días de referencia para el reloaded, nos daba mucho margen al trader. Parece que todo es blanco o negro por lo que habláis, y con datos, puedo garantizar que hay margen más que suficiente para el gesto. También se habla de no subir los darwins al 10% en el caso de que la cuenta subyacente opere con menos riesgo. Por el lado de usabilidad del inversor o trader de darwins se complica muchísimo la creación de carteras y comparación de darwins entre sí. Mucho más cuando impulsemos el darwin API. Nosotros vemos mucho potencial a hacer carteras algorítmicas, pero es condición necesaria una volatilidad acotada del darwin, como cualquier otro activo subyacente. Pero lo peor es que si un trader opera con un VaR del 1% tiene un margen de subir su riesgo 10 veces de un día a otro. Imaginad que estáis invertidos en un darwin así. Lleváis ganado un 10 % en 3 años, y en una semana podríais perder todo lo ganado,porque el trader decide subir repentinamente su riesgo. Y si pasa con un darwin con 4 millones bajo gestión? Lamentablemente afectaría a toda la reputación de la plataforma. También en lo que comentáis subyace el argumento de que el trader es capaz de predecir cuando el mercado está a su favor o en su contra. Existen multitud de formas de ganar dinero si se es capaz de predecir la situación de mercado. Mientras el mercado está en tú contra el darwin lo hará peor, pero en cuánto el mercado se vuelva a tu favor, el darwin empezará a subir antes de que tú algoritmo determine que el mercado está a tu favor. Por eso es importante medir el ciclo completo del darwin. Finalmente, haremos todo lo posible por dar mucha más información al gestor sobre las actuaciones del gestor de riesgo. Con esto mejoraremos mucho, estoy seguro. Ya estamos trabajando en la herramienta.

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Anónimo

sin conocer el funcionamiento del gestor de riesgo, ¿No seria posible que el trader tuviera la oportunidad de decidir entre dos opciones? opcion 1- gestor de riesgo var 10% en todo caso. es decir, como ahora. opcion 2- gestor de riesgo var 10% solo si estrategia subyacente tiene var 10% o superior y var de estrategia subyacente en caso de ser su riesgo inferior al 10%.

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geranio

Sobre la aplicacion para el gestor de riesgo del darwin, pienso que estaria bien dotarle de cierto grado de capacidad de configuracion por parte del trader para adaptarlo mejor a la estrategia de cada uno. No se como se haria ya que no conozco en profundidad como funciona el gestor de riesgo. Yo estoy entre los que lo ven como un hecho necesario, pero no me gusta no saber como funciona...

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Anonymous

el responsable de SYO con 3 mill de inversion se ha quejado numerosas veces del gestor del riesgo, ¿no sabe tampoco controlar el riesgo?

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VabRus

la gente usa darwinex por darwinIA y porque no tenéis competencia en el modelo de trading social. Se supone que ULI es un buen gestor con un -80% de DD en su subyacente. claro que para esta gente hace falta un gestor del riesgo, pero no los que ya están por debajo del 10% VaR y que en baja volatilidad necesiten bajar su exposición en momentos de mercado y vosotros aquí os sobreapalancais si la baja volatilidad dura meses como esta ocurriendo Navegáis entre contradiciones.

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VabRus

el gestor del riesgo de darwinex no permite frenar en momentos de mercado donde la volatilidad es mas baja. esta demostrado que los sistemas en baja volatilidad no van tan bien en general como si en mas alta volatilidad. Si vosotros os apalancais más en este periodo como así sucede. estáis incrementado las perdidas de manera estadística. Este audio debería de venir acompañado de la eficiencia del gestor del riesgo por vuestra parte con datos.

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Darwinex

Hola Andrés, y muchas gracias por el comentario. Entiendo la preocupación, y la comparto. Por lo que comentas, si te entiendo, y por seguir con la analogía: - El gestor de riesgo es necesario para "limitar" la velocidad máxima. Los inversores NUNCA pueden ir a más de 120 - El gestor de riesgo actual a veces ADEMAS se excede de su función y opera como "control de velocidad de crucero", obligándote a ir a 120, cuando está lloviendo y encima hay obras. Si es así estamos de acuerdo, y estamos trabajando para mejorar ese aspecto. Es así? De cualquier manera, me encanta ver esta sugerencia. Llevamos años recibiendo quejas por restringir la velocidad demasiado, así que me encanta recibirlas por obligaros a ser temerarios!

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AndresGarcia

Creo que las mayores quejas vienen por el lado del exceso de apalancamiento que añade a veces el gestor. Imaginaros que tenemos una ruta de carretera en el que hay muchos accidentes y por ella viajan los mejores transportistas. Se decide montar un gestor de riesgo que limita la velocidad a que se puede circular (120 km/h) el limite se decide en base a la calidad de la carretera el trafico medio... El sistema lo lleva incorporado todos los vehículos y actúa cuando rebasas el limite. Los que hacen en menos tiempo la ruta ganan más y se estima que se pueden hacer x viajes por n tiempo. El problema es que las condiciones de la carretera cambian mucho y hay días que llueve por lo que los conductores más experimentados deciden que prefieren adaptarse a las condiciones puntuales y reducir la velocidad. Penalizan dinero a cambio de seguridad. Que pensaríamos si el sistema no les permitiese bajar la velocidad porque estima que la velocidad adecuada son 120 y no 90 en un momento dado. Y si al quejarse se les dijese que como son grandes pilotos deberían saber conducir a 120 en condiciones adversas porque según la estadística de accidentes en esa carretera solo mueren dos personas con una probabilidad de al menos el 2% .  

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