69. Gestión alternativa y retorno absoluto: estrategias para buscar descorrelación en el entorno actual de mercados...

Durante años, la diversificación se ha apoyado en una combinación clásica de renta variable y renta fija. Sin embargo, los cambios en el entorno macroeconómico han demostrado que las correlaciones entre activos no son permanentes y que aquello que incorporamos a una cartera para protegernos no siempre se comporta como esperamos.


En este episodio analizamos qué papel puede desempeñar la gestión alternativa en la construcción de carteras más robustas. Hablaremos de estrategias como long/short, market neutral, global macro, CTAs o Alternative Risk Premia; de las diferencias entre descorrelación, protección y convexidad; y de cómo integrar estas soluciones en una cartera real atendiendo a su verdadera fuente de retorno y riesgo.


Para profundizar en estas cuestiones contamos con Josep Ramon Aixelà, consultor de inversiones independiente y responsable de Macroeconomía y Mercados Financieros en Barcelona Finance School / IEF. Con más de 30 años de experiencia en mercados financieros, nos ayudará a entender cómo encajar estas estrategias dentro de una cartera diversificada.


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